Comment résoudre un problème tel que le problème de l'efficacité. Probablement chaque parieur qui veut savoir si ses prédictions sont suffisamment précises pour réaliser systématiquement un profit sur le marché des paris connaît la possibilité d'utiliser les cotes finales. Les bons bookmakers ont une application mobile, découvrez-en plus sur https://upsure.co.za/applications/topbet-app Quelle est l'efficacité des cotes et comment modéliser l'efficacité du marché ? Lisez l'article et découvrez la réponse à cette question.
Comme l'explique le directeur commercial de la société, Marco Bloom, un indicateur fiable que les actions d'un joueur ont une attente mathématique positive à long terme (en d'autres termes, qu'un joueur est astucieux) est sa capacité à placer des paris gagnants à la cote finale.
Habituellement, les gens supposent que les prix finaux du marché sont les plus efficaces (ou les plus précis) de tous les prix, car les prix finaux reflètent la quantité maximale d'informations disponibles sur la correspondance. Si la cote finale, y compris la marge, reflète la « vraie » valeur de la probabilité d'un résultat, le montant du profit, quel qu'il soit, est une mesure de l'avantage attendu du joueur.
Un joueur qui a fait un retour de 10% sur un pari peut s'attendre au même retour à long terme. Quoi qu'il en soit, certaines personnes pensent que la capacité de faire des paris gagnants avec la cote finale est un signe important de compétence, mais pas une garantie de succès. En même temps, il faut supposer que les coefficients finaux ne sont pas toujours absolument efficaces.
Dans cet article, je vais essayer de rassembler les points de vue décrits. Pour développer une position commune, je reviendrai sur la notion d'efficacité, en particulier l'efficacité des coefficients finaux. Mon article s'adresse aux personnes volontaires, car il s'agit d'une digression dans l'expérience de pensée que j'ai menée dans le domaine des statistiques.
Je ne savais pas comment cette expérience se terminerait. Et même après sa réalisation, j'ai quelques doutes sur mes conclusions, mais je vous invite tout de même à me suivre. L'expérience n'est peut-être pas aussi amusante qu'une promenade dans la chocolaterie de Willy Wonka, mais j'espère qu'elle dotera de connaissances quiconque aspire à devenir un joueur astucieux.
Qu'est-ce que l'efficacité du marché ?
Ces dernières années, j'ai beaucoup parlé du concept d'efficacité du marché. Dans le contexte des paris, un marché efficace est un marché où les cotes des paris reflètent avec précision la probabilité d'un certain résultat d'un certain événement. Par exemple, si la "vraie" cote que Manchester City batte Manchester United est de 70%, alors la cote effective est de 1,429 sans tenir compte de la marge du bookmaker.
Gardez à l'esprit que les marchés des paris sont assez efficaces pour le traitement bayésien : ils affinent, mettent à jour et affinent constamment les opinions sur la probabilité d'un événement.
Bien sûr, un certain match se termine par un résultat ou un autre, et le pari sur Manchester City sera soit gagnant, soit perdant. Après avoir placé plusieurs centaines ou milliers de paris, les probabilités de paris gagnants et perdants sur le résultat d'un match particulier seront approximativement les mêmes (loi des grands nombres). Sur cette base, il est toujours logique de parler de la "vraie" valeur de la probabilité d'un résultat particulier, même si en pratique, il est impossible de connaître cette valeur. Voici ce que reflètent les cotes.
L'efficacité du marché est un concept intéressant qui s'applique à de grands échantillons. Si nous ne pouvons pas connaître la "vraie" valeur de la probabilité du résultat d'un événement particulier, comment pouvons-nous connaître l'efficacité des cotes de pari sur ce résultat ?
Bien sûr, nous pouvons tester un large échantillon de paris, disons à une cote "propre" de 2,00 (pas de marge). Si 50 % des paris sont gagnants, cela signifierait que, dans l'ensemble, la probabilité moyenne de gagner ces paris était probablement de 50 %, et donc, en moyenne, les cotes de ces paris reflétaient adéquatement la probabilité de gagner. Cependant, gagner 50% des paris ne nous dit rien sur la probabilité de gagner chaque pari qui a contribué à la moyenne globale respective. Le marché peut être efficace dans l'ensemble, mais l'efficacité de chaque pari reste incertaine.
Quelle est l'efficacité des cotes finales ?
En juillet 2016, la société a publié un de mes articles qui montrait à quel point les cotes de paris sur le football proposées par la société étaient efficaces (ou précises), et en particulier les cotes de la ligne de clôture, les cotes finales publiées avant le début du match.
Dans cet article, j'ai éliminé la marge du bookmaker et j'ai montré que les paris à la cote de 2.00 gagnent 50% du temps, les paris à la cote de 3.00 gagnent 33% du temps, les paris à la cote de 4.00 gagnent 25% du temps, etc. Bien sûr, comme expliqué ci-dessus, tout cela ne nous dit rien sur la "vraie" valeur de la probabilité d'un résultat particulier d'un match particulier et indique seulement que la peine moyenne Ces ratios étaient très précis.
De plus, j'ai montré que le ratio des ratios d'ouverture sur les ratios de clôture est un indicateur extrêmement fiable de la rentabilité, ce qui indique que les ratios de clôture sont très efficaces. Par exemple, des équipes avec un cours d'ouverture de 2,20 (hors marge) et un cours de clôture de 2,00 ont gagné environ 50 % du temps et ont profité du chiffre d'affaires aux mêmes mises de 10 % pour le prix d'ouverture (ou 2,20 / 2,00 - 1 ) et 0 % pour le coefficient final.
En revanche, les équipes avec un cours d'ouverture de 1,80 et un cours de clôture de 2,00 ont gagné environ 50 % du temps et perdu 10 % pour le cours d'ouverture (ou 1,80 / 2,00 - 1) et 0 % pour le cours final. . J'ai répété cette analyse en utilisant un échantillon plus large de 158 092 matchs et 474 278 cotes pour la victoire à domicile, la victoire à l'extérieur et le match nul, et j'ai obtenu à peu près les mêmes résultats et je suis arrivé aux mêmes conclusions. Les résultats et les conclusions sont présentés dans le graphique ci-dessous.
Chaque point du graphique reflète le revenu réel à des taux (avec un intervalle de 1 %) à un certain rapport entre la cote initiale et la cote finale. Les points bleus représentent le revenu des paris à la cote d'ouverture et les points rouges représentent le revenu des paris à la cote finale. Bien sûr, il existe une certaine variabilité sous-jacente dans les résultats, mais les tendances générales sont claires. J'ai montré les lignes de tendance en choisissant leur point d'intersection comme zéro (ce qui peut être considéré comme une hypothèse raisonnable après l'élimination de la marge) et en donnant les équations correspondantes.
Les tendances présentées confirment presque complètement mon hypothèse de départ selon laquelle le rapport des cotes d'ouverture et de clôture (x sur le graphique) est un excellent prédicteur de la rentabilité des cotes d'ouverture (y sur le graphique) et (plus généralement) qu'en moyenne, les cotes de clôture les cotes sont très efficaces.
Le coefficient (C) de proportionnalité P du rapport (R) des coefficients initial (O) et final (C) (−1) et de rentabilité (ou rentabilité - Y) est la valeur du gradient de la ligne de tendance. Une valeur de 1 signifie une proportionnalité parfaite. Par souci de brièveté, dans cet article, j'abrégerai ce coefficient en OCRYCOP.
Je souligne encore une fois que nous ne pouvons parler de « vérité » que par rapport à la totalité des significations. Nous n'avons jamais rien appris sur l'efficacité de chaque coefficient final. Au cœur de chaque point du graphique se trouvent plusieurs milliers de correspondances.